放弃主观分析，信仰交易系统
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2024-11-07 15:02:40
证券交易中大多数的亏损和赚不到钱，都是因为人太聪明，想的太多。投资到最后，最难的不是聪明，是放弃聪明。这一关非常的难，因为大家都对自己的智商很自负，所以，他们的收益大多都是在亏钱和赚钱之间徘徊。不要纠结自己的判断是对是错。要看自己交易的结果是对是错，对就赚钱，错就亏钱。就是如此简单。
在股市也好期货市场也好，你会发现很多人都经常抱怨，我明明看好了，结果没有拿住，不然，我能赚3倍、、、、、、。我看好这种股票好就了，就是没敢买、、、、、、。类似的话我估计大家都听过太多了。
利弗莫尔曾经说过；按照我的想法做交易，不断的买进卖出，只赚到很少的利润。但是，如果我静静地按照规则等待，我就能赚到巨额利润。而静静等待是最难做到的。他这里说的规则就是交易体系。
为什么要放弃主观分析而信仰交易系统
主观分析的局限性
情绪干扰：主观分析容易受到情绪的影响。例如，当投资者持有某一证券头寸，随着价格的波动，可能会产生恐惧或贪婪的情绪。如果价格下跌，恐惧情绪可能促使投资者在不该止损的时候匆忙卖出；而当价格上涨，贪婪可能使投资者过度持有，错过最佳获利时机。而交易系统是基于预先设定的规则，不会受到情绪的左右，能够更加冷静和客观地执行交易。
认知偏差：人类的认知存在各种偏差。比如，投资者可能会过度自信，认为自己对市场的判断比实际情况更准确。这种过度自信会导致过度交易或者忽视风险。此外，还有确认偏差，投资者往往会寻找支持自己观点的信息，而忽略或轻视与之相悖的证据。交易系统则是基于数据和规则，不会出现这些认知偏差。
缺乏一致性：主观分析下的交易决策往往缺乏一致性。投资者可能因为某天的心情、新获取的信息或者他人的建议而改变自己的交易策略。例如，一位投资者原本计划在股票价格回调 10% 时买入，但由于听到一些关于市场悲观的传闻，就放弃了这个计划。而交易系统一旦建立，就会按照固定的规则进行交易，保证了交易策略的一致性。
交易系统的优势
纪律性：交易系统就像一个严格的纪律执行者。它明确规定了何时买入、何时卖出、止损位和获利目标等。例如，一个简单的移动平均线交易系统，当短期均线向上穿过长期均线时发出买入信号，当短期均线向下穿过长期均线时发出卖出信号。这种纪律性可以避免投资者随意交易，提高交易的成功率。
回测和优化：交易系统可以通过历史数据进行回测。通过回测，投资者可以了解该系统在过去不同市场环境下的表现，如在牛市、熊市和震荡市中的胜率、盈亏比等。并且可以根据回测结果对交易系统进行优化，调整参数或者规则，使系统更加适应市场变化。例如，一个趋势跟踪交易系统，通过回测发现某一参数设置下在震荡市中的亏损较大，就可以调整参数或者增加过滤震荡行情的规则，以提高系统的性能。
风险管理：交易系统能够有效进行风险管理。它可以设定合理的仓位控制规则和止损策略。例如，规定每次交易的仓位不超过总资金的一定比例，如 20%，并且设置止损位为买入价格的 5% 以下。这样可以在市场不利的情况下，将损失控制在可承受的范围内，避免因为一次重大亏损而导致资金链断裂。
如何建立和信仰交易系统
建立适合自己的交易系统
确定交易策略类型：首先要根据自己的投资目标、风险承受能力和交易品种等因素确定交易策略类型。如果是追求长期稳定增值，并且风险承受能力适中，可以考虑趋势跟踪策略。例如，对于股票市场，可以采用双均线策略（如 10 日均线和 30 日均线交叉）来判断市场趋势。如果是想在震荡市场中获取利润，均值回归策略可能比较合适，如利用布林线指标，当价格触及布林线上轨时卖出，触及下轨时买入。
设定交易规则：交易规则包括入场规则、出场规则和仓位管理规则等。入场规则要明确在什么条件下进入市场。例如，在技术分析中，可以规定当股票价格突破某一关键阻力位，并且成交量放大时买入。出场规则要考虑止损和止盈。止损可以是固定金额止损，如亏损达到账户资金的 3% 止损；也可以是技术止损，如价格跌破某一移动平均线止损。止盈可以根据盈利目标设定，如盈利达到 10% 止盈。仓位管理规则要确定每次交易投入的资金比例，如根据风险评估，每次交易投入不超过总资金的 20%。
进行回测和验证：利用历史数据对交易系统进行回测。可以使用专业的交易软件或者一些金融数据平台提供的回测工具。回测的时间跨度要足够长，涵盖不同的市场周期，如牛市、熊市和震荡市。通过回测观察系统的胜率、盈亏比、最大回撤等指标。例如，如果一个交易系统的胜率为 50%，但盈亏比为 2:1（平均盈利是平均亏损的两倍），并且最大回撤在可接受范围内，那么这个系统可能是有一定可行性的。
信仰交易系统的过程
模拟交易阶段：在正式使用交易系统进行实盘交易之前，先进行模拟交易。模拟交易可以帮助投资者熟悉交易系统的操作流程，并且观察系统在实时市场环境下的表现。在模拟交易过程中，要严格按照交易系统的规则进行操作，即使出现与自己主观判断相悖的情况，也要坚持系统的指令。例如，模拟交易中，交易系统发出买入信号，但投资者主观认为市场还会下跌，此时也要按照系统买入，记录下系统的交易结果。
小资金实盘阶段：经过一段时间的模拟交易，对交易系统有了足够的信心后，可以开始小资金实盘交易。小资金实盘交易可以让投资者真正感受到市场的风险和交易系统的实际效果。在这个阶段，可能会遇到一些实际问题，如交易成本对系统的影响、市场突发情况的应对等。要继续坚持交易系统的规则，及时记录交易过程中的问题和经验教训。
逐步加大资金投入和坚持执行：随着小资金实盘交易的经验积累和对交易系统的信任度增加，如果系统的表现持续良好，可以逐步加大资金投入。在整个过程中，要始终坚持交易系统的规则，不要因为短期的亏损或者盈利而轻易改变系统。即使遇到连续亏损的情况，也要冷静分析是市场异常还是系统本身的问题，通过回测和优化来改进系统，而不是放弃系统重新回到主观分析的老路。
