全球闻名的八大证券交易系统之一--------海龟交易系统
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2024-11-01 14:46:03
有这样一个策略，它历史悠久，却经久不衰， 它规则简单，对交易思想却概括全面，它即是所有人的量化入门课，也是所有人都想达到的高度标准线。它就是海龟交易策略。
著名的交易大师理查德·丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。
这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。
理查德·丹尼斯，海龟奇迹的缔造者，证明了用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。
两个原版海龟柯蒂斯·费思和阿瑟·马多克为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。我们现在能看到的海龟交易法则，即是由此所得。
海龟交易法则，作为一种经典的交易策略，其魅力在于它的简洁性与综合性。所谓“简单”，是指其规则明了，易于理解和执行。海龟交易法则的核心规则并不复杂，它基于几个关键的概念，如趋势跟踪、固定比例的仓位管理和基于ATR（平均真实波幅）的风险控制。这些规则清晰明了，即使是交易新手也能够快速掌握并应用。
而“全面”则体现在这个策略虽然规则简单，但它们涵盖了交易过程中的各个方面，确保了交易者在面对多变的市场环境时能够保持一致性和纪律性。
一、海龟交易系统概述
海龟交易系统是一种著名的量化交易策略，它涵盖了交易系统的各个方面，不给交易员留下主观想象决策的余地，具备完整交易系统的所有成分。
（一）核心思想
其核心思想是“顺势而为”，即在市场出现明显趋势时，紧跟趋势入场，在趋势逆转时及时退出。通过这种方式，能够有效规避市场波动风险，获取较为稳定的收益。
（二）主要内容
止损止盈设置：
资金管理：包含仓位控制、交易频率等方面的管理。交易者要避免重仓交易以及过于频繁的交易，根据自己的资金规模和风险承受能力来确定每个交易的头寸大小等。例如根据资金总量确定首次建仓的规模，以及后续加仓的条件和规模等
二、海龟交易系统的优势
（一）风险控制
（二）交易纪律性
（三）得到业内认
三、海龟交易系统的操作难点
（一）止损和止盈策略的运用
（二）遵循特定规则
（三）耐心和信心
（四）心理素质要求
在市场波动和压力面前，交易者需要保持冷静，不被情绪左右做出正确决策。例如，当市场突然大幅下跌时，不恐慌抛售；当市场快速上涨时，也不过度追高。 能够承受盈利和亏损带来的心理冲击，不因一时的得失而影响后续的交易操作，保持平和的心态对待交易结果
