在金融风险管理中，衡量资产价值对风险因素敏感性的核心指标包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等希腊字母指标。Delta反映资产价格对标的资产价格变动的敏感度，Gamma衡量Delta自身的变化率，适用于期权等非线性衍生品。Vega则刻画资产价值对波动率变化的敏感程度，Theta表示时间衰减的影响，而Rho用于评估利率变动带来的风险敞口。这些指标广泛应用于衍生品定价和风险管理，帮助投资者量化不同市场变量对资产价值的边际影响。

除希腊字母外，久期（Duration）和凸性（Convexity）是固定收益领域的关键敏感性指标。久期衡量债券价格对利率变动的敏感度，分为麦考利久期、修正久期和美元久期等变体，能够有效评估利率风险。凸性则进一步捕捉久期本身的非线性变化，尤其在利率大幅波动时提供更精确的风险估计。信用利差久期则专门用于评估债券价格对信用利差变化的敏感性，适用于信用债和公司债的风险管理。

更广义的敏感性分析还包括在险价值（VaR）和预期短缺（ES）等风险度量方法。VaR估计资产组合在特定置信水平下的最大潜在损失，而ES则衡量极端损失条件下的平均风险水平。多因子模型中的因子暴露（Factor Exposure）也属于敏感性指标，如股票组合对市场、规模、价值等因子的Beta系数。这些指标共同构建了金融资产风险管理的完整框架，使投资者能够系统性识别、量化和对冲各类风险因子的影响。